Ajustando Estratégias para Movimentar Escalões Médias Movimentais (MA) identificam os níveis de suporte e resistência gerados pela ação de preço em relação aos comprimentos de ciclo pré-definidos, aumentando e diminuindo em resposta a tendências gerais. As médias de longo prazo voltam mais lentamente do que as médias de curto prazo, com declives identificando condições técnicas que aumentam ou diminuem as probabilidades de penetração de preços. As médias móveis exponenciais (EMAs) mudam as inclinações mais rapidamente do que as médias móveis simples (SMAs). Devido à sua construção mais rápida. O preço que puxa para trás para testar uma média levantando-se de acima é mais provável segurar a sustentação do que ao testar uma média de queda. Preço saltando em uma queda da média por baixo é mais provável que rolar mais do que ao testar uma média crescente. Múltiplas médias móveis em diferentes comprimentos de ciclo complicam esses cenários porque alguns podem estar subindo enquanto outros estão caindo. Relatividade de declive As médias de longo prazo mudam de inclinação com menor freqüência que as médias de curto prazo. Por exemplo, uma MA de 20 dias pode oscilar entre declives de subida e descida dezenas de vezes ao longo de um período de três meses enquanto uma MA de 50 dias pode mudar duas ou três vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias não pode mudar ou mudar mais ou menos apenas uma única vez. Esta relatividade de inclinação entra em jogo na análise de gráfico de duas maneiras. Primeiro, uma média de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistência do que uma média de curto prazo. Por exemplo, o suporte ou resistência em uma MA de 200 dias é mais difícil de quebrar do que o suporte ou resistência em uma MA de 50 dias. Em segundo lugar, inclinações ascendentes e descendentes adicionar ou subtrair de apoio ou resistência, dependendo da localização dos preços em relação às médias. Nessa hierarquia, uma média crescente a longo prazo exerce maior apoio do que uma média plana ou decrescente quando o preço está negociando acima do nível, ao mesmo tempo que gera um apoio maior do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Por outro lado, uma média de longo prazo em queda exerce maior resistência do que uma média crescente ou plana quando o preço está negociando abaixo desse nível, ao mesmo tempo, gerando uma maior resistência do que uma média crescente ou decrescente de curto prazo. Dow componente, Procter amp Gamble (PG) quebra o apoio no 50 e 200 dias EMAs no início de 2015 e entra em uma tendência de baixa. Ele reverte em médias firmemente alinhadas em março (1), enquanto ambos são apontados para baixo. Um segundo teste no downsloping de 50 dias EMA (2) desencadeia uma inversão em abril, enquanto o preço perfura a média crescente nos próximos dois testes, reverter na EMA de 200 dias downsloping (3 amp 4), que oferece maior resistência. Em seguida, fica preso entre o aumento e queda de médias (caixa azul), saltando para frente e para trás como um pinball. Ajustando Estratégias a Ladinas O preço acima das médias crescentes de longo e curto prazo gera uma convergência de alta que favorece as estratégias de longo prazo, com posições maiores e períodos de retenção mais longos. Esse alinhamento técnico é comum nos mercados de alta tendência e alta. Preço abaixo das médias crescentes de longo e curto prazo gera uma divergência de alta que favorece oportunidades de compra de imersão e jogadas de valor. A negociação de preços acima de médias com declives opostos sinaliza o conflito, com uma sustentação de longo prazo crescente que sustenta lados longos joga quando uma inclinação de queda apontar a um ambiente de risco mais elevado. O preço abaixo das médias de longo prazo e curto prazo gera uma convergência de baixa que adiciona poder às estratégias de venda a descoberto, incentivando maiores posições e períodos de retenção mais longos. Esse alinhamento técnico é comum nos mercados de baixa e baixa. Preço acima das médias de queda e curto prazo gera uma divergência de baixa que favorece a tomada de lucro e venda a descoberto. A negociação de preços abaixo das médias com conflitos de inclinação de inclinação opostos, com uma queda de médio prazo apoiando lado curto joga enquanto um declive crescente avisa de um fundo iminente. Esses cenários cobrem apenas uma pequena porção das inter-relações complexas entre preço, médias móveis e declive. Os conflitos devem ser bem-vindos porque as estruturas de preços entrelaçadas criam motores poderosos para oportunidades de negociação a curto e longo prazo. No entanto, atente quando mover médias flatline e convergir, eo preço começa a oscilar entre esses estreitos níveis. Essa ação mista aponta para altos níveis de ruído que podem sinalizar longos períodos de fraca oportunidade: custo. As médias em movimento facilitam as trajetórias horizontais em mercados laterais, diminuindo seu valor na decisão de comércio e investimento. O componente Dow General Electric (GE) vende-se no final de 2013 e gasta 2014 moagem lateralmente em um padrão agitado. Ele atravessa o EMA de 50 dias mais de 20 vezes durante este período, emitindo ondas múltiplas de sinais falsos. O 200-dia EMA flatlines, bem como preço cruza os seus limites mais de uma dúzia de vezes. The Bottom Line Seja agressivo no lado longo quando o preço está acima do aumento de médias móveis longas e de curto prazo. Seja agressivo no lado curto quando o preço está abaixo das médias móveis curtas e de longo prazo. Obtenha defensiva quando as inclinações não combinam, ou quando o preço está negociando abaixo das médias levantando-se ou acima das médias de queda. Introdução O indicador da inclinação mede a subida-sobre-funcione de uma regressão linear, que seja a linha do mais melhor ajuste para uma série do preço. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador de inclinação melhor se assemelha a um oscilador de momento sem fronteiras. Não é adequado para overboughtoversold níveis, mas pode medir a direção ea força de uma tendência. Ele também pode ser usado com outros indicadores identificar pontos de entrada potenciais dentro de uma tendência em curso. Cálculo A inclinação baseia-se numa regressão linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a fórmula para uma regressão linear esteja além do escopo deste artigo, uma regressão linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressão linear no meio com linhas de tendência externas equidistantes. Inclinação é igual ao aumento-over-run para a regressão linear. Rise refere-se à mudança de preço. Executar refere-se ao período de tempo. Um declive de 20 dias seria a subida de uma regressão linear de 20 dias. Se o aumento é de 4 pontos ea corrida é de dois dias, então a inclinação seria 2 (42 2). Se a subida for -6 pontos ea corrida for 2, então a inclinação seria -3 (62 3). Em geral, um período de avanço tem uma inclinação positiva e um período de declínio tem uma inclinação negativa. A inclinação depende da nitidez do avanço ou declínio. O gráfico 1 mostra o SPY com três períodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um Canal de Regressão de Raff de 20 dias é mostrado para cada período de 20 dias. A regressão linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o fim do período de 20 dias e o valor da inclinação nesse ponto de preço. O primeiro período é relativamente plano ea inclinação é apenas positiva. O segundo período é ascendente eo declive é claramente positivo. O terceiro período é baixo eo declive é negativo. Lembre-se de que o Slope muda à medida que os pontos de dados antigos são removidos e novos pontos de dados são adicionados. Identificação de Tendência Slope pode ser usado para quantificar a tendência. Uma inclinação positiva é, por definição, uma tendência de alta. Da mesma forma, um declive negativo define uma tendência de baixa. O Gráfico 2 mostra o Dow Indústrias com um Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinação que gira negativo, quando as linhas pontilhadas verdes mostrarem a inclinação que gira positiva. O declive de 52 semanas era positivo por ao redor dois anos (2006-2007) e girou então negativo em fevereiro 2008. Mesmo que o Dow aterrissou em março 2009 e movido agudamente mais altamente, o Slope de 52 semanas não cruzou para trás no território positivo até Setembro 2009. Observe que a inclinação não prevê a tendência. Em vez disso, segue a tendência ou os pontos de preço. Isso significa que haverá algum atraso. Força de tendência O movimento direcional também pode ser importante ao analisar a inclinação. Uma inclinação negativa e ascendente mostra melhora dentro de uma tendência de baixa. Um declive positivo e em queda mostra deterioração dentro de uma tendência de alta. O Gráfico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com o Slope de 100 dias. Uma média móvel simples de 20 dias foi adicionada para identificar retornos e retrações. A Slope está subindo quando acima de sua SMA de 20 dias e caindo abaixo. Quatro cruzamentos chave são identificados neste gráfico (setas verdes). Observe que os crossovers ocorreram antes do Slope virou negativo ou positivo. Isto é como uma indicação principal para a inclinação. Observe também o salto após a cruz negativa em julho de 2008 eo reteste após o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas inversões de declive precoce prenunciaram um movimento em mudança de tendência ou território positivo, mas não espere um movimento prolongado após cada crossover de média móvel. O declive de 100 dias moveu-se abaixo de seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ mantido para a direita em mover-se mais altamente. Um Declive declinante e positivo reflete menor inclinação no avanço. Observe como o declínio de 100 dias permaneceu positivo como QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. Trade Slovance Slope sozinho não pode ser usado para participar de uma tendência em curso, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificação de tendência para estabelecer um viés de negociação. Uma inclinação positiva dita uma inclinação bullish, quando um Slope negativo ditar um viés bearish. Uma vez estabelecido um viés de negociação, um oscilador de impulso pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada. A escolha do oscilador de momentum é realmente uma preferência pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. de dez dias. O período de retrocesso para o Slope deve ser significativamente maior do que o período de retrocesso para o oscilador de momentum. O Slope define a tendência maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendência. O gráfico 4 mostra a inclinação de 100 dias movendo-se acima de zero em julho para estabelecer um viés de alta. Somente sinais de alta são considerados para o oscilador de momentum. Estes incluem leituras de sobrevendido, crossovers de linha central ou crossovers de linha de sinal. Williams R não tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazer. As linhas pontilhadas a azul mostram quando Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtos no estoque. Exceto para a última leitura sobrevendida no início de dezembro, a Apple retomou sua tendência de alta logo após essas leituras sobrevendido. Força Relativa A inclinação de dois (ou mais) títulos pode ser comparada para identificar força relativa e fraqueza relativa. O gráfico abaixo mostra Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os títulos são mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no início de novembro, quando a Amazônia teve uma inclinação positiva ea SampP 500 teve uma inclinação negativa. Amazônia estava claramente superando o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no início de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazônia se moveu mais alto, mesmo que a inclinação se moveu para baixo. O declive do Amazon tornou-se negativo em meados de dezembro eo SampP 500 declive ainda era positivo. Essa situação se repetiu na segunda semana de janeiro. Com base na comparação de Slope, a Amazon passou de força relativa em novembro para relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressão linear de 20 dias para a Amazônia estava declinando enquanto a regressão linear de 20 dias para a SampP 500 estava em declínio. Conclusões Slope mede a subida-sobre-corrida de uma regressão linear. Em geral, uma tendência de alta está presente quando Slope é positivo e uma tendência de baixa existe quando a inclinação é negativa. O intervalo de tempo depende do número de dias. 10 dias abrange uma tendência de curto prazo, 100 dias uma tendência de médio prazo e 250 dias uma tendência de longo prazo. Como com a tendência típica que segue indicadores, a inclinação retarda o preço e inverte-se após uma parte superior ou uma parte inferior real. Isto, contudo, não diminui a sua utilidade. A identificação de tendências e a tendência são ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as médias móveis, Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendência em curso. Clique aqui para ver o gráfico ao vivo com o indicador Slope. SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20) podem ser alterados de acordo com o período de tempo desejado. Como todos os indicadores, inclinação pode ser posicionado acima do preço parcela, por trás do preço parcela ou abaixo do preço parcela. Além disso, os usuários podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para aplicar uma média móvel ou outro indicador para Slope. Sugestões de varreduras superadas em uma tendência de alta. O link para este scan revela ações com um positivo de 100 dias Slope e oversold Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendência de baixa. O link para esta varredura revela ações com um negativo de 100 dias Slope e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo Adicional Este livro cobre lotes de terreno, mas inclui uma seção sobre análise de regressão usando regressões lineares. Trading Systems and Methods Perry KaufmanIsso indicador de tendência, é ajudar ou ferir Continuando a partir do meu post anterior sobre médias móveis, let8217s dê uma olhada em usar uma média móvel como um indicador de tendência. Novamente, aqui está um material da parte não publicada de meu livro, sobre o uso da inclinação de uma média móvel como um indicador de tendência e um olhar para um indicador de tendência média móvel triplo padrão. Existem muitos livros e metodologias de negociação que sugerem que algum tipo de indicador de tendência média móvel pode ser uma ferramenta útil. A idéia geralmente apresentada é que, em uma tendência de alta, o upswings será maior do que o downswings, então os comerciantes devem usar uma ferramenta para identificar a tendência de alta e, em seguida, comércio apenas com essa tendência. Como essas idéias são tão comuns na literatura comercial, vale a pena investigar aqui. O que estamos procurando em um indicador de tendência Primeiro, pense sobre o que você precisaria ver a partir de um indicador de tendência para torná-lo útil. Embora possa haver respostas diferentes a esta pergunta, sugiro que todas elas são provavelmente alguma variação: os negócios longos devem funcionar melhor quando o indicador mostra uma tendência de alta ea condição de tendência de baixa deve produzir um ambiente mais favorável para negócios curtos. Uma maneira simples de testar isso seria identificar o indicador de tendência e, em seguida, classificar todos os dias de acordo com se o indicador rotula-os de tendência de alta, tendência de baixa ou neutra. (Observe que se você estiver testando isso matematicamente, você precisa atribuir as barras atuais retornam à condição anterior. Por exemplo, imagine uma situação em que um dia de grande aumento transforma o indicador de tendência para uma tendência de alta. Se você incluir esse dia na tendência de alta Designação, você vai assumir que você estava segurando uma posição longa dos dias anteriores fechar, o que só é possível se você soubesse o que iria acontecer no dia seguinte com antecedência. Este é um ajuste pequeno, mas crítico e uma referência a este Erro potencial). Uma vez categorizados os dias de acordo com a condição da tendência, podemos medir o retorno médio ea volatilidade para cada grupo. Se o indicador de tendência fornecer informações úteis, devemos ser capazes de ver alguma diferença entre os dois grupos. Idealmente, os dias de tendência de alta teriam um maior retorno médio e talvez uma maior probabilidade de fechamento do que nos dias de tendência de baixa. Inclinação de uma única média móvel Considere um indicador de tendência muito simples: a inclinação de uma média móvel. Imediatamente, nós enfrentamos a pergunta da média móvel ubiquitous: Que comprimento da média movente mudando o comprimento da média movente, nós podemos fazer geralmente uma tendência flip para cima ou para baixo em quase toda a barra, assim que há um elemento arbitrário a esta definição . A média de 50 períodos é comumente usada nesta capacidade, por isso vamos limitar o nosso teste para esta uma escolha. Muitos outros comprimentos foram testados, mas apenas os 50 são apresentados aqui. Outra questão a considerar é que, embora um comerciante pode facilmente identificar a inclinação de uma média móvel visualmente, fazê-lo de forma estruturada, quantitativa é um pouco mais difícil. Neste caso, traçamos uma linha de regressão linear através dos últimos cinco pontos de dados, igualmente ponderados, da própria média e usamos a inclinação dessa linha de regressão linear como indicador de tendência. A Tabela 16.20 mostra os resultados de um teste de um indicador de tendência de inclinação média móvel de 50 períodos que mostra retornos excedentes (neste caso, o retorno excedente é o retorno bruto para o grupo de sinal menos o retorno bruto para todas as barras) para cima e para baixo Tendência em relação a todos os dias neste teste. Além disso, calculamos duas medidas de volatilidade: o desvio padrão dos retornos em bruto (e não o excesso) e a média dos retornos históricos de 20 dias Volatilidade para cada conjunto. Por último, calcula-se a percentagem de dias que fecham para cada categoria. Os resultados não são impressionantes para este indicador de tendência. Considerando a coluna aleatória em primeiro lugar para entender melhor a linha de base, observamos um retorno negativo excessivo para a tendência de baixa e um retorno positivo para a condição de alta de tendência, com uma chance ligeiramente maior de fechar (51,7 por cento dos dias próximos na condição de tendência de alta versus 51,4 Volatilidade é ligeiramente mais alta para a tendência de baixa, mas aproximadamente na linha em todos os grupos. Para as ações, encontramos algo surpreendente: a tendência de baixa mostra um muito grande, quase 2 por cento, positivo O excesso de retorno, enquanto a tendência de alta mostra bem mais de 1% de excesso de retorno negativo, isso é precisamente o oposto do que devemos ver se o indicador de alta tendência é válido. De fato, para as ações, isso sugere que podemos ser melhores Condição de tendência de baixa, porque estaríamos alinhados com um vento de safra estatístico favorável. Futuros mostrar uma situação que é mais parecido com o que seria de esperar, com um grande excesso de retorno negativo para Tendência de baixa e um grande excesso de retorno positivo para a tendência de alta. Forex, paradoxalmente bastante, olha mais como equidades, mas os retornos excedentes reais são muito pequenos, e não são estatisticamente significativos. Como isso pode ser Se você tentar este experimento você mesmo, coloque uma média móvel de 50 períodos em um gráfico, e apenas olho-lo, você verá que a inclinação da média móvel identifica trades grande tendência. Ele vai pegar cada comércio de tendência estendida e vai mantê-lo no comércio para o moveactually inteiro, para todo o movimento e, em seguida, alguns. E theres a fricção. O problema é o atraso, o mesmo problema que qualquer indicador derivado enfrenta. Se baseadas em médias móveis, linhas de tendência, linhas de regressão linear ou extrapolações de dados existentes, elas podem responder a mudanças na direção de impulso dos preços somente após essas mudanças terem acontecido. Um indicador de inclinação média móvel também obterá whipsawed freqüentemente quando o mercado é plano ea média está rapidamente lançando para cima e para baixo. É possível introduzir uma banda em torno da média móvel para filtrar algum deste ruído, mas isto será à custa de fazer sinais válidos vir ainda mais tarde. A Figura 16.23 ilustra o problema com uma média móvel de 50 períodos aplicada a um gráfico diário do Índice de Dólar dos EUA. Teria sido um pouco rentável para negociar este indicador de tendência simples sobre este gráfico particular, mas observe quanto do movimento é dado antes que o indicador flips. O gráfico começa com o mercado em uma tendência de alta (média móvel se inclinando para cima), e quase um terço do gráfico inteiro tem que ser retraced antes que a média móvel vira para baixo. Uma vez que os fundos de mercado em novembro, um rali substancial ocorre antes que o indicador de tendência flips up. Esse atraso, aliado ao fato de que os mercados tendem a fazer reversões acentuadas tanto de fundos quanto de tops, reduz muito a utilidade desta ferramenta como um indicador de tendência. Múltiplas médias móveis Outra idéia comum é usar a posição de duas ou mais médias móveis para confirmar uma mudança de tendência. Por exemplo, três médias móveis de comprimentos diferentes poderiam ser aplicadas a um gráfico, e o mercado poderia ser considerado em uma tendência de alta quando as médias estão na ordem correta, significando que a média mais curta seria acima da média de comprimento médio e Ambos estarão acima da média móvel de longo prazo, com as condições inversas sendo usadas para uma tendência de baixa. Esse tipo de plano permite períodos significativos de tempo quando a tendência é indefinida, por exemplo, quando a média média é superior à média de longo prazo, mas a média mais curta está entre os dois. Este, como todos os cruzamentos de média móvel, é atraente visualmente porque o olho é sempre atraído para grandes vencedores, para as tendências claras que esta ferramenta pega. No entanto, como todos os cruzamentos de média móvel, os whipsaws corroer todos os lucros na maioria dos mercados, deixando a ferramenta sem borda quantificável. Além disso, as médias mais móveis costumam introduzir mais atraso, sem melhora mensurável em comparação com um cruzamento simples de média móvel. Um dos mais populares indicadores de tendência de média móvel hoje é baseado em médias móveis simples de 10, 20 e 50 períodos. Os comerciantes que usam esta ferramenta são ditos para fazer longos comércios somente quando indica uma tendência ascendente e para short somente quando indica uma tendência de baixa. É razoável perguntar como o mercado se comporta em ambas as condições. A Tabela 16.21 mostra que os traders que usam esta ferramenta em Equities (e é usado principalmente por comerciantes de ações) irão consistentemente se encontrar no lado errado do mercado, combatendo a tendência estatística subjacente. Simplificando, estoques são mais propensos a cair quando essa ferramenta sinaliza uma tendência de alta, e até quando ele sinaliza um downtrendtraders usá-lo como prescrito estão fazendo exatamente a coisa errada. Para as outras classes de ativos, a mensagem é mista. Há possivelmente uma borda em futuros, particularmente no lado curto, e forex olha mais aleatório do que o teste real gerado aleatoriamente. Pelo menos nesta amostra de mercados, este teste sugere que os comerciantes que confiam nessa ferramenta de tendência ou em ferramentas derivadas dela provavelmente terão um tempo difícil superando esses ventos contrários. Compartilhe isto: Este is8230a um pouco 10.000 pés vê IMO. É sabido que um SMA é um indicador laggy (com lag n2). O que um SMA tem para ele é que it8217s smooth8211it em si e por si só não aleatoriamente mudar slope aleatoriamente, de modo que um cruzamento indicador mais rápido acima de uma média móvel simples é provavelmente a melhor maneira de usá-lo. Por outro lado, indicadores como um EMA, ou Ehlers8217s FRAMA (um dos primeiros indicadores que eu investiguei no meu blog), são mais responsivos, mas têm seus próprios problemas (respondendo ao que A randomnessmean reversão na frente dos dados ). A questão mais importante encontrada, no entanto, é determinar o que constitui uma inclinação como ir 8220up8221 ou 8220down8221 em tempo hábil, e manter o histórico de preços security8217s em mente, sem ser desnecessariamente laggy. Agreed8230 isso foi apenas a intenção de ser um olhar de nível muito alto em uma ferramenta de um monte de pessoas estão usando. Embora todos nós sabemos sobre o atraso, eu não acho que muitas pessoas percebem que um indicador como este de forma consistente coloca você no lado errado dos comércios em ações, de modo que é uma mensagem valiosa imo. Não necessariamente. Eu também compartilhei algumas regras simples que mostram uma borda, e I8217ll continuar a fazê-lo em um futuro próximo. Olá Grande trabalho Eu tenho duas perguntas embora: 1) você obter melhores resultados usando uma média móvel mais curta (por exemplo, 9 período média móvel) 2) no que você se refere como 8220equities8221, pode haver ações que executam consistentemente melhor do que outros. Então esses são os que eu vou trocar. O que você quer dizer com 8220equities8221 É que o SPY Esta é a primeira vez que estou lendo seu blog. Obrigado por suas palavras gentis no meu blog. Fico feliz que tenha encontrado algo útil aqui. 1. Eu olhei curto e longo MAs8230 há um tradeoff com ambos e mais curto isn8217t necessariamente melhor aqui. 2. Maybe8230 mas there8217s um monte de variação natural apenas devido à aleatoriedade. Eu não estaria de todo confiante de que aqueles que melhor desempenho no backtest seria os que você deve comércio, pelo menos, não sem muito trabalho e apoio. Para mim, essa é uma direção perigosa para pensar dentro Hey Adam Seu livro estará disponível através da Amazon Como para 2: OK. Mas vamos dizer que você obter grandes resultados em ur backtests trading o que você se refere como ações. Nesse caso, o que você iria trocar O espião. See8230 dos meus testes, acredito que é difícil encontrar uma estratégia que funcione para a maioria das ações. Algumas estratégias de desempenho melhor em ações bancárias, outros fazem melhor em ações de energia e assim por diante. Então, talvez, desde que você r negociação fora do usa8230Maybe u deve executar backtests específicos no setor etfs em vez de apenas executá-lo em ações. Diga-me por favor o que u pensa It8217s Foi um quando desde que eu último veio através de um blog tão decente Posto interessante, eu sou apenas tentar certificar-se que eu compreendo as tabelas corretamente. Usando a Tabela 16.20 como exemplo: Assim, a média de barra em todo o conjunto de dados fechou-se por 0,023 (2,3 bps) e quando a inclinação do MA de 50 períodos indicou uma tendência de baixa, a média de barra fechou-se por 3,051 (305,1 bps) , Levando a um retorno médio de 3,028 (305,1-2,3 bps) Acho que você está olhando para a linha de desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. O retorno médio do excesso é dado como uma linha separada nas tabelas assim que você não precisa subtrair para encontrar esse número. Eu acho que fiquei confuso porque você disse 8221 a tendência de baixa mostra um muito grande, mais de 3 por cento, retorno positivo em excesso, enquanto a tendência de alta mostra bem mais de 1 por cento de excesso de retorno em excesso8221 Na tabela 16.20 o Mean Excess Return para Equities no 8220Down8221 modo é Apenas 177,2 bps (1,77). Você quis dizer usar este número em vez de dizer 3% O retorno médio em excesso no modo 8220Up8221 mostra como -129,6 bps então eu vejo onde você tem a segunda parte da citação de (8220 enquanto a tendência de alta mostra bem mais de 1 por cento de excesso negativo Return8221) Você já fez algum trabalho sobre o impulso dos preços Parece ser a ineficiência do mercado mais aceita academicamente. Sim, um pouco. É uma das principais ferramentas que eu uso. (Veja meu post recente adamhgrimesblogwhat-works para uma perspectiva de nível muito alto.) Isto é interessante8230this é semelhante a 82203 ducks8221 estratégia de negociação pelo capitão Currency8230which usa a mesma média de 60 bar aplicada a 3 diferentes timeframes82304 hora, 1 hora, 5 min8230they todos são usados Como a média móvel dos períodos de tempo diferentes de 82304 horas é usada como um 8220trend filter8221, como seu exemplo da inclinação (a melhor inclinação iguala a melhor tendência) a média móvel de 82301 horas é usada como uma 8220line no sand8221, comércio somente quando o preço é ainda abaixo desta linha O período de 1 hora a inclinação é irrelevant8230it8217s mais para mantê-lo em 8220trending side8221 do mercado) e os 5 min é usado para a entrada, a negociação abaixo último grande swing8230if preço está abaixo de todas as três médias móveis em todos os timeframes8230Quando você pensa sobre isso em Um chart8230it8217s mais como negociação apenas quando o preço está abaixo do MA 60 com e boa inclinação e it8217s ainda abaixo de sua MA 20 8230on o chart8230it 4 horas Seria interessante ver você analisar esse tipo de sistema8230 apenas uma ligeira torção. Obrigado. Novamente confirma que devemos ignorar o chimera8217s e concentrar-se em buyingselling pressão e preço impulso.
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